 貴方は統計学についてはお詳しいでしょうか？ 統計学は、経験的に得られたバラツキのあるデータから 応用数学の手法を用いて、数値上の性質や規則性、あるいは不規則性を見いだす。 統計的手法は、実験計画、データの要約や解釈を行う上での根拠を提供する学問であり、 幅広い分野で応用されている。 と定義されています。 実をいうと、システムトレードというものも統計学なのです。 過去の値動きの特性に基づいて、今後の値動きを予測する。 これにより一切の感情を排除し、機械的な判断で取引を行うことが出来るのです。 もうロスカット出来ずに、塩漬け株に悩まされることはありません。  結論からお話すれば、有効です。 弊社も、株式・２２５先物・ＦＸ等の様々な検証を行ってきましたが、 ２２５先物が最もマッチしていた、と言っても過言ではないでしょう。 その理由と言うのが、 日経２２５先物というのは、非常に過去の値動きの規則性が強いからです。 これはよくある売買ロジックの簡単な例ですが、夜間にＮＹダウが大きく値を上げたとします。 すると翌朝の日経先物もそれに引っ張られて、大きく値を上げて始まる確率が高くなります。 しかし、株価と言うのは何か大きな要素がない限り、前日の終値に戻ろうとする動きがあります。 つまり、寄付で売って大引で買い戻せば、利益を上げる可能性が高くなるのです。 逆の場合も同じです。 これは非常に簡単な売買ルールではありますが、これも検証済みの立派なシステムトレードです。 確かに相場の世界に「絶対」はありません。 システムトレードにしても、過去の株価分析の上に成り立っている訳であって、 将来に渡って利益をあげ続ける保証はどこにもありません。 しかし、考えてみてください。 過去の相場で利益をあげることの出来なかったシステムが、 将来の相場で利益をあげることが出来ると思いますか？ 仮にそのようなシステムが利益を上げることが出来たとしても、それはただ・・・ 運が良かっただけです。 貴方は、相場の世界が運だけで勝ち残れるほど甘い世界だと思いますか？ その答えは、貴方なら分かるはずです。 |
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