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上のグラフは、１９９０年１月以降の
日経２２５先物の価格と、Ｄｒ．２２５の損益を示したものです。
日経２２５先物の値動きを全般的に観ると、下落相場といえますが、
中期的には、１年程度の上昇相場が３回、ボックス相場が１回ありました。
上のグラフでは、黄色い縦線で挟まれた期間がそれにあたります。
このような相場環境においても、
Ｄｒ．２２５の損益は、滑らかな右肩上がりのカーブを描いています。
Ｄｒ．２２５が安定して、着実に、
利益を増やし続けていることを証明しています。
では、何故このような相場環境において、
Ｄｒ．２２５は安定したパフォーマンスをあげることができるのでしょうか？
それは、順張りと逆張りの融合、テクニカル指標で言えば、
オシレーター系とトレンドフォロー系の指標を上手く融合しているからです。
プロのトレーダーをはじめとして、システムトレードの世界では、
テクニカル指標を基本にすることは当たり前のことになっています。
しかし、テクニカル指標は、必ず長所と短所を併せ持つため、
単独で万能のテクニカル指標などは存在しません。
そのため、プロ、アマを問わず、システムトレーダーは、
自分が使いやすい指標を組み合わせたりして使っています。
ただし、指標の種類はそれほど多くはありませんが、
基礎となる日数や、組合せなどを変えることによって、
実際には無限に近い数のパターンを作り出すことができます。
したがって、しっかりした方針や方向性がない状態では、
検証するにしても無駄な労力を使うだけになってしまいます。
私の基本的な考え方は、
日経２２５先物のトレンドの変化を逃さずにキャッチできれば、
コンスタントに利益を上げることができるというものです。
その考え方に沿って、私も数え切れないくらいのパターンを組んで、コツコツと検証を重ねてきました。
そして、遂に、日経２２５先物と相性の良いパターンを発見することができたのです。
それは、オシレーター系のストキャスティクスとトレンドフォロー系の移動平均線の組合せでした。
※当サイト記載の数値には過去の検証結果（バックテスト・フォワードテスト）を含みます。
※当システムは利益を保証するものではございません。実際の売買は自己責任でお願いします。
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