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※当サイト記載の数値には、過去の検証結果（バックテスト・フォワードテスト）を含みます。
※当システムは利益を保証するものではございません。実際の売買は自己責任でお願いします。
※２００９年の成績は、７月３１日現在です。
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システムトレード。
日経２２５先物に限らず、株にしても、ＦＸにしても、今やシステムトレード抜きには、相場を語ることはできません。
システムトレードは、決められたルールに従ってトレードする手法です。
したがって、経験則や相場観に頼った裁量トレードとは全く異なります。
そのルールは、過去のデータを分析・検証して作られますが、
データの蓄積が多いほど、検証期間が長いほど、ルールの信頼性は高くなります。
日経２２５先物の場合は、上場以来のデータで検証すれば信頼性が高いことになります。
当システムを作るにあたっては、できるだけ長期間でのパフォーマンスを検証するために、
１９９０年１月から２００９年７月までのデータで検証しています。
下に示した表は、Ｄｒ．２２５の検証内容です。
上の表の中で、まず注目していただきたいのは、何と言っても、勝率とＰＦの高さです。
Ｄｒ．２２５のコンセプトの１つは、長期間にわたって、安定して高い利益を稼ぎ出すことです。
システムトレードが浸透してきた現在、勝率６０％近くでなければ優れたシステムとは言えなくなっています。
１年や２年の短期間であれば、カーブフィッティングで勝率を６０％以上にまで上げることは意外と簡単にできます。
では、１０年を超える長期間の場合はどうでしょうか？
かなり高いハードルになってきます。
しかし、Ｄｒ．２２５はこの高いハードルを、１９年７ヶ月という長期間にわたってクリアしました。
勝率、ＰＦのいずれも、トレードシステムにおいては大事な要素ですが、
パフォーマンスにおいて、最も重視されているのがＰＦ（プロフィット･ファクター）です。
ＰＦは総利益を総損失で割った数値なのですが、
ＰＦが高ければ高いほど実質的な利益が多いということになります。
勝率６０％のシステムの場合で、１トレードあたりの損益が同じ金額であれば、ＰＦは１．５になります。
例えば、勝率６０％のシステムで、１ヶ月の総利益が１５万円で、総損失が１０万円だったとします。
差し引きの利益は５万円で、ＰＦは１．５（１５万円÷１０万円）になります。
もし、総損失が１０万円のままで、総利益が２０万円になったら、どうなるでしょうか。
ＰＦは、２０万円÷１０万円ですので、２．０にまで向上し、差し引きの利益は１０万円になります。
つまり、ＰＦが２．０のシステムは、ＰＦが１．５のシステムの２倍の利益を生み出すということです。
さらに、これが１年、５年、１０年と積み重なったらどうなるでしょう。
上の例で言えば、
ＰＦが１．５の場合は、６０万円、３００万円、６００万円ですが、
ＰＦが２．０の場合は、１２０万円、６００万円、１２００万円にもなります。
金額の差が大きくなるだけでなく、短い期間で高い利益を稼ぐこともできます。
既に販売されているシステムはもとより、シグナルを有料配信しているサイトで使用しているシステムでも、
ＰＦはせいぜい１．６〜１．８といったところでしょう。
勝率は納得のいく数値になったとしても、ＰＦが２．０を超えるということは、かなり大変なことなのです。
しかし、Ｄｒ．２２５は、ＰＦに関して、驚異的ともいえる２．０６を記録しています。
このように説明しても、システムトレードをご存知の方に言わせれば、
「本当かよ？」「捏造じゃないの？」という疑問が生じるかもしれません。
そこで、Ｄｒ．２２５の勝率とＰＦが高い理由について、もう少し踏み込んでご説明いたします。
※当サイト記載の数値には過去の検証結果（バックテスト・フォワードテスト）を含みます。
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