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オシレーター系のストキャスティクスとトレンドフォロー系の移動平均線の組合せを使用した時の
システムの検証結果と、１９９０年以降の年度別の損益は以下のとおりです。
※トレード枚数は、毎回１回です。
年度ベースでのマイナスはなく、成績も安定しているのですが、
残念ながら、勝率はＰＦの数値が平凡すぎて満足できるものではありませんでした。
原因はトレード回数が多いため、
総利益は高いのですが、総損失も大きくなってしまうからでした。
つまり、勝率やＰＦの高いパターンの絞込みが甘かったのです。
そこで、もう１つの要素を融合させることにしました。
これを加えることで、完成したシステムが、Ｄｒ．２２５なのです。
その結果として、勝率６０％をクリアすると共に、
ＰＦが２．０６という、「ありえない」次元にまで向上したのです。
また、パターンを絞り込むことで、
トレード回数が減りましたので、手数料の節約にもつながりました。
Ｄｒ．２２５は、勝率とＰＦが高いだけではありません。
システムを構築する過程で、勝率にこだわりすぎると、
ある年だけマイナスになったりすることが、往々にしてあります。
しかし、１８年１０ヶ月という長期間にわたり、
Ｄｒ．２２５は、年度ベースで１度もマイナスがありません。
また、全期間を通して、月別トータルでもマイナスがありません。
下に示した表は、Ｄｒ．２２５の年度ベースでの損益内容です。
※トレード枚数は、毎回１枚です。
※２００９年は７月３１日まで
※実際の金額はラージで１０００倍、ミニで１００倍になります。
ご覧のとおり、いずれの年度においてもＤｒ．２２５は損益がプラスになっています。
全期間を通して、損益にバラツキが少ないことの証ともいえます。
しかし、購入する側としては、Ｄｒ．２２５の直近の成績も気になりますよね？
下の表は、２００８年１月から２００９年７月までの月ベースの成績です。
※２００９年は７月３１日まで
※実際の金額はラージで１０００倍、ミニで１００倍になります。
毎回ラージ１枚ずつでトレードしていれば、
冒頭に書いたように、２００８年は４８３万円、２００９年も１５０万円が目前なのです。
ただ、個人投資家の中には、ラージではなく、ミニでトレードする方も多いと思います。
ミニはラージの１０分の１ですので、毎回１枚ずつのトレードの場合、
２００８年の損益は４８３,０００円で、２００９年の当面の目標は２０万円になります。
それでも、低収入の時代にあっては、貴重な副収入になるのではないでしょうか？
※当サイト記載の数値には過去の検証結果（バックテスト・フォワードテスト）を含みます。
※当システムは利益を保証するものではございません。実際の売買は自己責任でお願いします。
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